21shares: Biến động hàng năm của Bitcoin đã thấp hơn Tesla, và độ tương quan với vàng chỉ là 4%

21shares phát hành báo cáo phân tích phân bổ tài sản số, phân tích giá trị phân bổ của Bitcoin, Ethereum và Solana trong danh mục đầu tư truyền thống. Dữ liệu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2026, độ tương quan ba năm của Bitcoin với cổ phiếu Mỹ, bất động sản và vàng lần lượt là 38%, 11% và 4%, thấp hơn so với độ tương quan giữa nhiều loại tài sản truyền thống, thể hiện giá trị phân tán đầu tư nhất định.

Ngoài ra, độ biến động của Bitcoin đã giảm, với độ biến động hàng năm hóa của 12 tháng trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 là 44%, thấp hơn so với 46% của Tesla và 59% của Palantir. Về phân bổ danh mục đầu tư, 21shares đã thực hiện kiểm tra lại dữ liệu từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2026 và phát hiện rằng việc phân bổ 2% đến 5% tài sản số trong danh mục đầu tư cổ phiếu-trái phiếu truyền thống 60/40 giúp cải thiện lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro. Bitcoin, Ethereum và Solana đảm nhận các vai trò khác nhau trong danh mục đầu tư, lần lượt tập trung vào phân bổ tài sản thay thế, tài sản tăng trưởng công nghệ và phân bổ tăng trưởng rủi ro cao.